Resumen de Modelos de memoria larga para series económicas y financieras
Ana Pérez Espartero, Esther Ruiz Ortega
En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales con memoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atención a los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA)y a los modelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedad- des mas importantes y se discute su aplicación en la modelización de series económicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimación propuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes para detectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principales resultados sobre predicción de valores futuros de series temporales con memoria larga.
