Resumen de Riesgo de tipos; contraste del modelo basado en tres factores
Pablo de Llano Monelos, Carlos Piñeiro Sánchez
El comportamiento de las series de tipos puede ser entendido y explicado a través de la existencia de factores ocultos que explican el comportamiento de la serie, y que son suficientes como para comprender y explicar la mayor parte de las variaciones en ambos análisis. En el presente trabajo hemos puesto en práctica un modelo simple de explicación de las series de tipos (deuda y euribor) analizando empíricamente la naturaleza de los factores, y su inclusión como modelo descriptivo y provisional.
