Diseño de un modelo de análisis financiero dinámico (DFA) aplicado al seguro de automóvil español

• Autores: Luis Otero González, Pablo Durán Santomil
• Localización: Revista europea de dirección y economía de la empresa, ISSN 1019-6838, Vol. 17, Nº 4, 2008, págs. 63-84
• Idioma: español
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• Resumen

  • La puesta en marcha del proyecto Solvencia II en el sector asegurador obligará a que las compañías dispongan de herramientas de análisis del riesgo adecuadas a las exigencias de la nueva regulación. En algunos países se está trabajando en el desarrollo de técnicas que bajo la denominación de Análisis Financiero Dinámico (DFA) permitan llevar a cabo dicha tarea. En este contexto, nuestro trabajo tiene por objeto construir un modelo DFA aplicable a las compañías de seguros españolas. En su diseño se han tenido en cuenta los estudios precedentes y el objetivo final, que en nuestro caso es la medición del riesgo de la compañía. Como resultado final hemos diseñado una aplicación que permite realizar simulaciones estocásticas del excedente y evaluar el riesgo en operaciones de seguros no vida a medio y largo plazo. En particular analizamos los resultados de llevar a cabo dos estrategias diferentes en el ramo de seguros de automóvil.