Probabilidad de ruina bajo diferentes hipótesis de la siniestralidad agregada

• Autores: Antonio Alegre Escolano, M. Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa
• Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 6, 2000, págs. 37-58
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo planteamos el cálculo de la probabilidad de ruina asumiendo dos hipótesis diferentes para modelizar el coste total.

    Hallaremos la expresión de la probabilidad de ruina asumiendo un Proceso de Poisson Compuesto y asumiendo que la siniestralidad agregada se ve perturbada por un modelo de difusión.

    Finalmente realizamos un análisis comparativo entre las expresiones obtenidas en función del nivel inicial de las reservas y del coeficiente de seguridad.