Una alternativa en la selección de los factores de riego a utilizar en el cálculo de primas

• Autores: Josep Fortiana Gregori, Eva Boj del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa
• Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 6, 2000, págs. 11-36
• Idioma: español
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• Resumen

  • Se presenta un método de selección paso a paso de variables predictoras en el modelo general de regresión basada en distancias ((7],[8],[91), aplicable cuando disponemos de una variable respuesta continua univariante y de un conjunto de predictores potenciales de tipo mixto, incluyendo variables continuas y categóricas ([4]). Éste se propone como herramienta alternativa para cubrir, dentro del proceso de tarificación a priori que se realiza en los seguros no vida, la fase de elección de variables de tarifa a partir del conjunto de factores potenciales de riesgo ([3]), obteniendo resultados comparables a los de otros métodos utilizados en este contexto. Se finaliza con unas ilustraciones que ponen de manifiesto tanto la aplicabilidad, como las propiedades básicas del procedimiento.