Análisis de la Teoría del Riesgo: la transformada del momento de ruina

• Autores: Anna Castañer Garriga
• Localización: Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, ISSN-e 1575-605X, Vol. 7, Nº. 1, 2006, págs. 55-94
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo cl¿Lasico de teor¿L.a del riesgo modificado con la introducci¿Lon de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la funci¿Lon que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuant¿L.as de los siniestros (distribuci¿Lon exponencial unitaria, exponencial ¿¿ y para una Erlang (2,¿¿) se derivan los momentos ordinarios y centrales presentando resultados num¿Lericos.