Nuevos modelos de distribuciones de extremos basados en aproximaciones en las ramas

• Autores: Enrique Castillo Ron, Eladio Moreno Andrés, Jaime Puig-Pey Echebeste
• Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 34, Nº. 3, 1983, págs. 6-24
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • New models of extreme value distributions based on tail approximations
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• Resumen

  • En este trabajo se presenta una metodología que permite clasificar funciones de distribución absolutamente continuas unidimensionales atendiendo a sus ramas. La idea básica es que, en las ramas la función de distribución difiere en un infinitésimo del valor uno o cero dependiendo de la rama de interés. La principal ventaja de esta clasificación es su aplicación a la teoría de distribuciones de extremos. En esta línea se obtienen nuevas familias de distribuciones de extremos. Entre ellas, las clásicas de Gumbel, Fréchet y Weibull surgen como casos particulares, poniendo de manifiesto la insuficiencia de esas tres familias para resolver todos los casos prácticos. La teoría presentada se aplica al análisis de datos de oleaje