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Resumen de El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-e

Eduardo Ramos Méndez, Eduardo Ramos Real

  • español

    Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-e. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes

  • English

    The portfolio selection problem is treated in the case that the individual assets returns and portfolio returns have a lognormal distribution, using as decision criterion the fractil criterion R-e


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