Tomáš Cipra, Asunción Rubio de Juan
El modelo lineal dinámico con observación no lineal y no-gaussiano se estudia en este artículo. Se extiende el teorema de Masreliez (ver Masreliez, 1975) como una aproximación de filtrado no-gaussiano con ecuación de estado lineal y ecuación de observaciones también lineal, al caso en el que la ecuación de observaciones no lineal pueda aproximarse mediante la extensión de Taylor de segundo orden
The dynamic linear model with a non-linear non-Gaussian observation relation is considered in this paper. Masreliez's theorem (see Masreliez's (1975)) of approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations is extended to the case of a non-linear observation relation that can be approximated by a second-order Taylor expansion
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