On the estimation of the drift coefficient in diffusion processes with random stopping times

• Autores: Ramón Gutiérrez Jáimez, Aurora Hermoso Carazo, Manuel Molina Fernández
• Localización: Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 1, Nº. 2, 1986, págs. 57-66
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Sobre la estimación del coeficiente de tendencia en procesos de difusión con paradas aleatorias
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • This paper considers stochastic differential equations with solutions which are multidimensional diffusion processes with drift coefficient depending on a parametric vector ?. By considering a trajectory observed up to a stopping time, the maximum likelihood estimator for ? has been obtained and its consistency and asymptotic normality have been proved