A dynamic look-ahead Monte Carlo algorithm for pricing American Options.

• Autores: Daniel Egloff, Michael Kohler, Nebojsa Todorovic
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 17, Nº. 4, 2007, págs. 1138-1171
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)