Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets

• Autores: Lourdes Gómez del Valle, Julia Martínez Rodríguez
• Localización: Anales de estudios económicos y empresariales, ISSN 0213-7569, Nº 16, 2006, págs. 167-186
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets