Extending quadrature methods to value multi-asset and complex path dependent options.

• Autores: Ari D. Andricopoulos, Martin Widdicks, David P. Newton, Peter W. Duck
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 83, Nº. 2, 2007, págs. 471-500
• Idioma: inglés
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