Cointegración en series temporales multivariadas

• Autores: Jesús Fermín Rosel Remírez, Juan Carlos Oliver Rodríguez, Pilar Jara Jiménez
• Localización: Psicothema, ISSN-e 1886-144X, ISSN 0214-9915, Vol. 11, Nº. 2, 1999, págs. 409-419
• Idioma: español
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• Resumen

  • El presente trabajo tiene como objetivo establecer una ecuación de regresión con tres variables temporales no estacionarias. Se pretende comprobar cuál es el efecto del tamaño de una población y el índice de contaminación atmosférica sobre el número de ingresos en urgencias de enfermedades de pulmón. Se ponen a prueba varios sistemas de regresión: regresión con variables sin transformar, con variables diferenciadas, y mediante función de transferencia de Box-Jenkins, presentando todas ellas problemas de ajuste a los datos. Se comprueba cómo las tres variables están cointegradas y cómo existe una ecuación de regresión con un mecanismo de corrección de error que ajusta correctamente las variables. Además, se exponen las ventajas de la cointegración y del mecanismo de corrección de error sobre otros sistemas de regresión.