Resumen de Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario
José Antonio Nuñez, Arturo Lorenzo, Bárbara Trejo
Se muestra un estudio empírico para comparar la distribución normal, la t-Student y la distribución gaussiana inversa normal (NIG). Se lleva a cabo para el caso de los rendimientos de la bolsa Mexicana de Valores. Los parámetros de la distribución NIG y t-Student son estimados por máxima verosilimitud. El rechazo de normalidad es contundente al usar la prueba ómnibus. Los resultados son muy claros: el ajuste para la distribución NIG es mejor que para la distribución normal. También se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar la t-Student y la NIG.
