El ajuste de la curva de rendimientos o la estimación de la estructura temporal

• Autores: Salvador Torra Porras, Jorge V. Pérez Rodríguez, Máximo Borrell Vidal
• Localización: Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN 0210-0266, ISSN-e 2340-6704, Vol. 25, Nº. 69, 2002, págs. 157-184
• Idioma: español
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• Resumen

  • El ajuste de la curva de rendimientos es una tradición de análisis extensamente desarrollada fuera de nuestras fronteras, que sin embargo, es relativamente reciente en nuestro país. En la actualidad debemos referimos a los trabajos de Kroguer y Sanchís (1989), Ezquiaga, Jara y Gómez (1994), Nuñez (1995), entre otros, quienes consiguen estimar la curva de rendimientos a partir de diferentes métodos estadístico-matemáticos. En este artículo presentamos una revisión actualizada de muchos de los modelos utilizados, considerando sus ventajas e inconvenientes, muchos de los cuales han sido sintetizados en Pérez-Rodríguez (1994).