Un modelo de vectores autorregresivos bayesianos (BVAR) para la predicción del tipo de interés a corto plazo de la economía española

• Autores: Álvaro Ortiz Vidal-Abarca
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Nº 9, 1998, págs. 133-158
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • En el siguiente documento se desarrolla un modelo BVAR de carácter mensual para la economía española. El modelo ha sido desarrollado para la predicción del tipo de interés a corto plazo (Euromercado a 3 meses), aunque su carácter simultáneo dará como resultado predicciones para el resto de las variables. Para el periodo muestral analizado, el modelo presenta en general cierta superioridad predictiva en las variables tipo de interés e inflación respecto a un conjunto de analistas de la economía española