Un análisis de sensibilidad del proceso de tarificación en los seguros generales

• Autores: Francisco José Vázquez Polo, Emilio Gómez Déniz, Agustín Hernández Bastida
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Nº 9, 1998, págs. 19-34
• Idioma: español
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• Resumen

  • La mayoría de la literatura sobre técnicas estadísticas en la Ciencia Actuarial está basada en métodos bayesianos clásicos, en el sentido de que el actuario confía completamente en la distribución a priori del parámetro de riesgo. En este trabajo aplicamos la metodología de la robustez bayesiana para medir la sensibilidad de la prima a posteriori (la que debe cobrarse en ese período) con respecto a perturbaciones en la distribución a priori en el principio de varianza. Un camino habitual para desarrollar lo señalado consiste en desarrollar el mismo estudio bayesiano clásico respecto a la distribución a priori base .0 sobre una clase de posibles y razonables distribuciones a priori compatibles con las creencias del actuario. Usaremos la clase de .-contaminación para modelar la incertidumbre sobre la distribución a priori base. Finalmente desarrollaremos un ejemplo para ilustrarlas