El estimador de regresión generalizada en el modelo de superpoblación: p-insesgadez asintótica y robustez

• Autores: José Miguel Casas Sánchez, Marta Guijarro Garvi
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Nº 9, 1998, págs. 5-18
• Idioma: español
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• Resumen

  • Consideramos el modelo de superpoblación lineal múltiple y tomamos como estimador de la media poblacional el estimador de regresión generalizado. Estudiamos la p-insesgadez asintótica de este estimador bajo ciertas condiciones y vemos que, introduciendo condiciones algo más restrictivas que las anteriores, se llega a determinar métodos de selección de diseños de muestreo que, junto con el estimador de regresión generalizado, constituyen estrategias robustas frente a fallos de especificación de la matriz de variables explicativas