Comportamiento en muestras pequeñas de los atípicos innovacionales: un ejercicio de simulación

• Autores: Javier Nievas López, Francisco Javier Trívez Bielsa
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Nº 5, 1996, págs. 161-174
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los atípicos u outliers innovacionales (IO), en el limite (esto es, asintoticamente y considerando un tamaño de dichos outliers suficientemente grande) no producen efecto alguno en las funciones de autocorrelación. Esto implica que la presencia de io nos llevaría, en el limite, a identificar correctamente el proceso generador de la serie temporal objeto de estudio. El objetivo de este articulo consiste en analizar mediante un ejercicio de simulación el cumplimiento de este resultado teórico (limite) ; en concreto, se trata de analizar si, efectivamente, para cualquier tamaño de outliers innovacionales presentes en una serie temporal, las funciones de autocorrelacion muestrales no se ven afectadas por dichos atípicos.