Leyes financieras procedentes de funciones de distribución que se concentran a la izquierda o a la derecha de un punto

• Autores: Salvador Cruz Rambaud
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Nº 4, 1995, págs. 29-56
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se relacionan funciones de distribución de variables aleatorias que se concentran a la izquierda de un punto con leyes financieras de descuento, de manera que la tasa de fallo de una variable aleatoria coincida con la tasa o tanto instantáneo de la ley financiera, demostrándose que, en caso de variables aleatorias independientes entre si, aparecen correspondencias con un comportamiento homomórfico entre dichas variables que se concentran a la izquierda de un punto, leyes financieras de descuento y tasas con las operaciones "mínimo", "producto" y "suma", respectivamente. Análogamente, aparecen homomorfismos considerando variables aleatorias independientes que se concentran a la derecha de un punto con la operación "máximo" y leyes de capitalización, cuyas tasas instantáneas coinciden con las tasas de crecimiento de las variables aleatorias correspondientes.