A linearly implicit predictor¿corrector scheme for pricing American options using a penalty method approach

• Autores: D.A. Voss, S.H.K. Kazmi, A.Q.M. Khaliq
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 30, Nº. 2, 2006, págs. 489-502
• Idioma: inglés
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