La selección de carteras mediante programación por metas lexicográficas entera: una aplicación al mercado continuo español

• Autores: Nuria Padilla Garrido, Flor María Guerrero Casas
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 23, Nº 1, 2005, págs. 167-186
• Idioma: español
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• Resumen

  • Desde el nacimiento de la Teoría de Carteras en 1952, hemos sido testigos de una amplia proliferación de los destinados a buscar la Combinación de títulos más adecuada para cada tipo de inversor.

    Sin embargo, la revisión de los mismos nos ha permitido descubrir que plantean serias dificultades: en la resolución de este problema de inversión. Entre ellas podemos destacar las relacionadas con la que utilizan, así como la consideración de la selección de carteras como un problema de carácter continuo.

    Con el propósito de solventar estos inconvenientes, proponemos la construcción de un modelo alternativo utilizando una técnica multiobjetivo denominada Programación por Metas Lexicográficas Entera. Además, y con objeto de facilitar su comprensión al igual que demostrar su validez empírica, lo aplicaremos a un caso real que utiliza valores que cotizan en el mercado continuo español.