Predicción a corto plazo del precio de los cereales en España. ¿Expertos vs. modelos?

• Autores: J. M. Gil, Luis Miguel Albisu Aguado
• Localización: Investigación agraria. Economía, ISSN 0213-635X, Nº. 3, 1996, págs. 445-468
• Idioma: español
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• Resumen

  • La entrada de España en la Unión Europea (UE) Su incrementado notablemente la incertidumbre sobre la evolución de los precios de los cereales a lo largo de la campaña de comercialización. Con el fin de reducir esta incertidumbre, se han considerado tres métodos de predicción: 1) análisis univariante de series temporales (ARIMA), 2) vectores autorregresivos (VAR) y 3) predicción de expertos. Se establecen diferentes criterios para evaluar la capacidad predictiva de tos tres procedimientos y se compara con el grado de exogenidad de las variables predictivas. Los modelos de series temporales predicen mejor a medida que la variable analizada es más endógena. En vez de seleccionar el mejor método, se analizan diversas formas de combinar las predicciones obtenidas por cada uno de ellos. El método de regresión cresta proporciona los mejores resultados conviniéndose, en este caso, en una estrategia óptima pura predecir el precio de los cereales en España en el nuevo marco europeo.