Modelización de Series temporales estacionarias en espacio de estados

• Autores: Manuel Vargas Vargas
• Localización: Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ), Serie 2, Nº. 4, 1999, 45 págs.
• Idioma: español
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• Resumen

  • Este trabajo aborda el tratamiento de series temporales múltiples a través de la representación en espacio de estados de procesos estocásticos. Aunque mucho menos conocida y utilizada que la representación VARMA y sus variantes, constituye una alternativa equivalente que evita algunas de las dificultades básicas de dicha modelización. Con este enfoque, se desarrollan algoritmos novedosos en el campo de la Economía Cuantitativa, basados en la descomposición en valores singulares, para la determinación de la dimensión del modelo o para la estimación de sus parámetros. Junto a éstos, se utilizan otros algoritmos más conocidos, como el filtro de Kalman, originariamente diseñados para procesos expresados en espacio de estados. El trabajo se centrará en el análisis de series temporales estacionarias, para las que se exponen los diversos enfoques existentes y se desarrolla una propuesta de modelización. Igualmente, se destacan las ventajas que se presentan sobre los métodos clásicos para procesos autorregresivos de medias móviles y se esbozan las potencialidades de análisis de la representación propuesta.