Estacionalidad Diaria en los Rendimientos de la Deuda Pública Española

• Autores: Juan M. Nave Pineda, Alicia de las Heras
• Localización: Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ), Serie 1, Nº. 1, 2002, 38 págs.
• Idioma: español
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• Resumen

  • El empleo habitual de datos de alta frecuencia en los trabajos empíricos con el propósito de analizar el comportamiento de los rendimientos en diferentes mercados financieros, hace interesante, e incluso necesario, estudiar los comportamientos estacionales que puedan presentar. En este trabajo, se contrastan los comportamientos estacionales diarios, el efecto día de la semana y el efecto día festivo, en los rendimientos de la Deuda Pública española, utilizando para ello distintos índices totales. Los resultados obtenidos muestran distintos comportamientos dependiendo del tipo de activo y período de tiempo que se esté analizando.