Determinación de las IBNR con lógica borrosa

• Autores: Jorge de Andrés Sánchez
• Localización: Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 9, 2003, págs. 11-40
• Idioma: español
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• Resumen

  • Una de las provisiones de mayor importancia para la estabilidad de las compañías de seguros es la de siniestros pendientes de declaración, sobre todo en ramos con un notable diferimiento de muchas de las reclamaciones como el del automóvil o el de responsabilidad civil. Por tanto, no es extraño que la literatura actuarial proponga una gran variedad de metodologías para su cálculo. Por otra parte, dadas las condiciones cambiantes del entorno en que se mueve la actividad aseguradora, no es aconsejable partir de una experiencia excesivamente amplia para el cálculo de dichas provisiones. Por estas razones, entendemos que dada la débil información de partida, la utilización de instrumentos de la lógica borrosa puede ser muy adecuada. Concretamente, en este trabajo proponemos una metodología que se basa en el uso de instrumentos de regresión borrosa y la utilización del esquema propuesto por Benjamin y Eagles (1986) para la determinación de las JBNR.