Resumen de Valoración de opciones financieras con algoritmos de aprendizaje

Christian González Martel, María Dolores García Artiles, Fernando Fernández Rodríguez

• español

  El modelo de valoración de opciones de Black-Scholes proporciona unos valores teóricos para las opciones put y call sobre acciones que no pagan dividendos. En este trabajo comparamos estos valores teóricos con los obtenidos mediante una red neuronal que se aplica al mercado de valoración de opciones de futuros sobre el índice Ibex-35. Nuestro trabajo encuentra que la red es capaz de superar al modelo de Black-Scholes analizando la bondad del ajuste para los estadísticos ME (error medio) y RMSE (raiz cuadrada del error cuadrático medio).

• English

  The Black-Scholes options pricing model provides a theoretical values for the put and call options when do not pay dividends. In this work we compare these theoretical values with the obtained ones by a neural network that is applied to the options pricing market on the Ibex-35index. Our work thinks that the neural network is superior at the Black-Scholes model analyzing the kindness of the adjustment for the ME (mean of the option price errors) and RMSE (root mean square error).