El exponente de Hurst y la memoria de los precios en las acciones del sector de bienes de consumo frecuente del Índice S&P/BMV IPC

• Autores: Arturo Morales Castro, Pedro Enrique Lizola Margolis, Hilda Esperanza Álvarez Tostado Ceballos
• Localización: Una mirada multidisciplinaria a los desafíos globales de la Agenda 2030, 2022, ISBN 978-9978-11-059-1, págs. 151-152
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The Hurst Exponent and the Share Price Memory of the Frequent Consumer Goods Stock in the S&P/BMV IPC Index
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• Resumen
  • español

    El presente trabajo tiene como finalidadestudiar la tendencia del comportamientoy la memoria de los precios de las accionesque conforman el índice S&P/BMV IPC dela bolsa mexicana de valores, así como elcomportamiento de los rendimientos a través del tiempo, para esto se aplica la pruebaJarque-Bera como prueba de normalidad,la cual muestra no normalidad en los rendimientos generados por las emisoras, yprincipalmente el exponente de Hurst comomedida de la memoria en los precios, con elcual, se concluye que 32 de 34 emisoras delíndice muestran un comportamiento persistente, con un impulso o tendencia en lamisma dirección y 6 de 8 emisoras del sectoren estudio tiene el mismo comportamiento.

  • English

    The purpose of this paper is to study thebehavior trend and memory of the prices ofthe shares that make up the S&P/BMV IPCindex of the Mexican stock market, as wellas the behavior of returns over time, for thispurpose applies the Jarque-Bera test as anormality test, which shows non-normalityin the returns generated by the stations, andmainly the Hurst exponent as a measure ofprice memory, with which it is concludedthat 32 of 34 stations of the index show apersistent behavior, with a momentum ortrend in the same direction and 6 of 8 issuers in the sector under study have the samebehavior.