La distribución de probabilidad normal modificada como una herramienta indirecta para promover la bursatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores

• José Miguel Guraieb Valdés ; Leovardo Mata Mata ^[1] ; Marco Antonio Austria Carlos ^[2]
  1. [1] Universidad Anáhuac México
  2. [2] Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
• Localización: Evaluación y perspectiva de la economía mexicana / coord. por Horacio Sánchez Bárcenas, Gerardo Ángeles Castro, Filiberto Cipriano Marín, 2025, ISBN 978-607-2628-26-7, págs. 147-173
• Idioma: español
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • En este capítulo se analizan los rendimientos diarios de las acciones en el índice de precios y cotizaciones (ipc-35) durante 2010-2024 mediante la distribución de probabilidad normal modificada (nm), considerando los diferentes sectores en que se ubican las empresas. El objetivo es robustecer la estimación del valor en riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), ya que su uso como herramienta de gestión de riesgos y su contribución a la transparencia y confianza en el mercado pueden fomentar una mayor participación y actividad en la Bolsa Mexicana de Valores (bmv), incrementando así su bursatilidad. Esto tendría efectos positivos en la movilización de capital, la atracción de inversión y el estímulo a la innovación financiera.