Cálculo del coeficiente Beta como herramienta para la toma de decisiones de inversión en empresas transnacionales

• Autores: Geraldine Pastrana Sánchez, Beatriz Sauza Avila, Dorie Cruz Ramírez, Suly Sendy Pérez Castañeda
• Localización: Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún, ISSN-e 2007-784X, Nº. Extra 11, 2024 (Ejemplar dedicado a: Special (December)), págs. 1-16
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Calculation of the Beta coefficient as a Tool for Investment Decision Marking in Transnational companies
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• Resumen
  • español

    Este estudio analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 en el coeficiente Beta de empresas de tres sectores clasificados por la Bolsa Mexicana de Valores: salud, tecnología y bienes de consumo frecuente. El objetivo principal es evaluar cómo la crisis sanitaria global ha alterado la volatilidad y el riesgo sistemático de estas industrias. Se seleccionaron y analizaron 10 empresas de cada sector durante el periodo 2020-2022 para identificar las variaciones en su Beta durante y después de la pandemia. Se emplearon métodos cuantitativos para calcular el coeficiente Beta y evaluar su cambio a lo largo del tiempo. Los resultados muestran que la pandemia tuvo un impacto significativo en el coeficiente Beta de las empresas, con una mayor volatilidad en el sector salud y fluctuaciones variables en los sectores de tecnología y bienes de consumo frecuente. Durante la pandemia, la Beta aumentó debido a las condiciones económicas adversas y el pánico de los inversores. Sin embargo, en el periodo de recuperación (2023-2024), se observó una disminución en la Beta, reflejando una estabilización en las condiciones del mercado y una mayor confianza de los inversores. Este estudio confirma la hipótesis de que la pandemia alteró significativamente el coeficiente Beta, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones de inversión en un entorno post-pandemia.

  • English

    This study analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the Beta coefficient of companies in three sectors classified by the Mexican Stock Exchange: health, technology, and consumer goods. The main objective is to evaluate how the global health crisis has altered the volatility and systematic risk of these industries. 10 companies from each sector were selected and analyzed during the period 2020-2022 to identify variations in their Beta during and after the pandemic. Quantitative methods were used to calculate the Beta coefficient and evaluate its change over time. The results show that the pandemic had a significant impact on the Beta coefficient of companies, with greater volatility in the health sector and variable fluctuations in the technology and consumer goods sectors. During the pandemic, Beta increased due to adverse economic conditions and investor panic. However, in the recovery period (2023-2024), a decrease in Beta was observed, reflecting a stabilization in market conditions and greater investor confidence. This study confirms the hypothesis that the pandemic significantly altered the Beta coefficient, providing valuable information for investment decision-making in a post-pandemic environment.