Midiendo la exposición a la incertidumbre cambiaria en entidades bancarias

Saulo A. Mostajo Castelú ^[1]
1. [1] Universidad Privada Boliviana
  
  Universidad Privada Boliviana
  
  Bolivia
Localización: Investigación & Desarrollo (I&D), ISSN 2518-4431, Vol. 18, Nº. 2, 2018, págs. 43-56
Idioma: español
Títulos paralelos:
- Measuring exposure to currency uncertainty in banking entities
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Resumen
- español
  El trabajo de investigación pretende aproximar los efectos de la incertidumbre cambiaria al interior de la hoja de balance de una entidad bancaria, bajo la premisa de que el banco asumirá los efectos de la incertidumbre percibida por los depositantes de acuerdo a la exposición generada por las divisas que administra. La exposición a la incertidumbre cambiaria supone efectos intertemporales en la posición de liquidez del banco, relación dinámica que se aproxima por medio de funciones impulso-respuesta generadas a partir de la especificación de modelos de vectores autorregresivos y proyecciones locales.
- English
  The research aims to approximate the effects of the exchange uncertainty within the balance sheet of a bank, under the premise that the bank will assume the effects of the uncertainty perceived by depositors according to the exposure generated by the currencies in administration. The exposure to the exchange uncertainty supposes intertemporal effects in the liquidity position of the bank, a dynamic relationship is approximated by impulse-response functions generated from the specification of vectors autoregressive and local projections models.