Previsión de tipos de cambio: Utilización del E-Views para el contraste de técnicas

• Autores: Fidel de la Oliva de Con, María Solís Corvo, Lázaro Peña Amat
• Localización: Cofin Habana, ISSN-e 2073-6061, Vol. 12, Nº. 2, 2018
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Forecast of Exchange Rates: Use of E-Views for the Contrast of Techniques
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    El artículo se inscribe entre las investigaciones de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana sobre gestión de riesgos financieros y, en particular, del riesgo cambiario. Forma parte de las publicaciones del Dr. Fidel de la Oliva de Con sobre el tema, específicamente en lo relacionado con la previsión del comportamiento de los tipos de cambio como base para una adecuada estrategia de cobertura del riesgo provocado por las fluctuaciones de esta variable. El objetivo del estudio, y que lo distingue de los precedentes, consiste en proveer al lector de instrucciones que guíen el manejo del software estadístico E-Views para el pronóstico de los tipos de cambio, a partir del contraste de tres técnicas: el alisamiento exponencial, los modelos ARIMA y los modelos ARCH-GARCH.

  • English

    The article is part of the investigations of the School of Accounting and Finance of the University of Havana on financial risk management and, in particular, on exchange risk. It is part of the publications of Dr. Fidel de la Oliva de Con on the subject, specifically in relation to forecasting the behavior of exchange rates as a basis for an adequate strategy to hedge the risk caused by the fluctuations of this variable. The objective of the study, and that distinguishes it from the previous ones, is to provide the reader with instructions that guide the management of statistical software E-Views for the forecast of exchange rates, based on the contrast of three techniques: the exponential smoothing, the ARIMA models and the ARCH-GARCH models.