Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions. (2012) Kaeck, A. Alexander, C. Journal of banking and finance Vol. 36 Núm. 11 Pág. 3110-3121
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Ámbito Citas ECONOMIA 1
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Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method Vol. 66 Núm. 2 Pág. 4 ARTICULO | 2021 | Contaduría y administración |
Pareja Vasseur, Julián
Marín Sánchez, Freddy
Tuesta Reategui, Vicente
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Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options Vol. 26 Núm. 52 Pág. 282-299 | 2021 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
Marin-Sanchez, Freddy H.
Pareja Vasseur, Julián
Manzur, Diego
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Jun-2024