Nonlinear Functions and Convergence to Brownian Motion: Beyond the Continuous Mapping Theorem
B. M. Potscher
págs. 1-22
págs. 23-55
Stationarity Testing with Covariates
M. Jansson
págs. 56-94
On Tests for Double Differencing: Methods of Demeaning and Detrending and the Role of Initial Values
P. M. M. Rodrigues
págs. 95-115
págs. 116-146
Stationarity and Memory of ARCH() Models
P. Zaffaroni
págs. 147-160
The Diffusion Limit of a TVP-GQARCH-M(1,1) Model
S. Arvanitis
págs. 161-175
págs. 176-222
pág. 223
pág. 224
págs. 225-226
pág. 227
Redundancy of Lagged Regressors in a Conditionally Heteroskedastic Time Series Regression
M. Carrasco
págs. 228-229
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