Anales del Instituto de Actuarios Españoles

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  Año 2017, Número 23

  • Big Data analytics en seguros

    Alemar E. Padilla Barreto, Montserrat Guillén Estany, Catalina Bolancé Losilla

    • Resumen
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    págs. 1-20

    

  • Estructura de dependencia entre los riesgos de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)

    Jaume Belles Sampera, Miguel A. Santolino Prieto, Antonio Rubio-Pallarés

    • Resumen
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    págs. 21-48

    

  • ¿Hay verdaderamente una fórmula estándar para el riesgo de suscripción de vida?

    Asier Garayeta Bajo, Joseba Iñaki de la Peña Esteban

    • Resumen
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    págs. 49-70

    

  • Modelización estocástica de los requisitos de capital de solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración

    Ewa Dylewska, José Antonio Gil Fana, Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón

    • Resumen
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    págs. 71-102

    

  • Rentabilidad esperada en seguros de vida: análisis actuarial de la metodología de cálculo a la luz de la orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre

    Rafael Moreno Ruiz, Eduardo Trigo Martínez, Olga Gómez Pérez-Cacho, Rubén Nicolás Escobar López

    • Resumen
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    págs. 103-128

    

  • Medidas de equilibrio actuarial en la Seguridad Social española: regreso al pasado

    Joseba Iñaki de la Peña Esteban, María Cristina Fernández Ramos, Ana T. Herrera, Noemí Peña Miguel

    • Resumen
    • Texto completo

    págs. 129-144

    

  • Automatic balancing mechanism in pay-as-you go pension systems: A solution to face demographic risk and restores sustainability?

    María Ferrer Fernández, María del Carmen Boado Penas

    • Resumen
    • Texto completo

    págs. 145-168