Inference for Lévy-Driven Stochastic Volatility Models via Adaptive Sequential Monte Carlo.
Ajay Jasra, David A. Stephens, Arnaud Doucet, Theodoros Tsagaris
págs. 1-22
págs. 23-45
págs. 46-62
págs. 63-88
págs. 89-107
págs. 108-129
págs. 130-146
págs. 147-168
ROC Curves in Non-Parametric Location-Scale Regression Models.
Wenceslao González Manteiga, Juan Carlos Pardo Fernández, Ingrid Van Keilegom
págs. 169-184
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