The estimating function bootstrap
F. Hu, J. D. Kalbfleisch
págs. 449-481
James V. Zidek, S. X. Wang
págs. 482-484
T. J. Diciccio, R. J. Tibshirani
págs. 485-486
C. Leger
págs. 487-488
A. J. Canty, A. C. Davison
págs. 489-493
S. M. S. Lee
págs. 494-495
F. Hu, J. D. Kalbfleisch
págs. 496-500
págs. 501-516
Likelihood inference for small variance components
S. E. Stern, A. H. Welsh
págs. 517-532
Conjugate analysis of multivariate normal data with incomplete observations
F. Dominici, G. Parmigiani, M. Clyde
págs. 533-550
Smooth estimates of normal mixtures
B. Tong, K. Viele
págs. 551-562
Score tests for zero inflation in generalized linear models
S. R. Paul, D. Deng
págs. 563-570
págs. 571-586
Kendall's tau for serial dependence
T. S. Ferguson, C. Genest, M. Hallin
págs. 587-604
Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances
M. Chen, G. Chen
págs. 605-614
págs. 615-620
págs. 621-640
págs. 641-652
Sur la convergence des tests de Schlee et de Yatchew
C. A. T. Diack
págs. 653-668
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