Realized Variance and Market Microstructure Noise
Asger Lunde, Peter R. Hansen
págs. 127-161
Yacine Aït-Sahalia, Lan Zhang, Per A. Mykland
págs. 162-167
Jeffrey R. Russell, Federico M. Bandi
págs. 167-173
Per Houmann Frederiksen, Morten Ørregaard Nielsen, Torben G. Andersen, Tim Bollersley
págs. 173-179
Neil Shephard, Ole Eiler Barndorff-Nielsen
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págs. 181-183
René Garcia, Nour Meddahi
págs. 184-192
Arthur Sinko, Eric Ghysels
págs. 192-194
Roel C. A. Oomen
págs. 195-202
págs. 202-208
Asger Lunde, Peter R. Hansen
págs. 208-218
págs. 219-237
Testing and Valuing Dynamic Correlations for Asset Allocation
Robert Engle, Riccardo Colacito
págs. 238-253
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