Automated Inference and the Future of Econometrics
P. C. B. Phillips
págs. 1-2
Automated Discovery in Econometrics
P. C. B. Phillips
págs. 3-20
Model Selection and Inference: Facts and Fiction
B. M. Potscher, Hannes Leeb
págs. 21-59
Challenges for Econometric Model Selection
B. E. Hansen
págs. 60-68
págs. 69-77
págs. 78-84
Automatic Inference for Infinite Order Vector Autoregressions
G. M. Kuersteiner
págs. 85-115
HAC Estimation by Automated Regression
P. C. B. Phillips
págs. 116-142
págs. 143-157
págs. 158-170
Robust Covariance Matrix Estimation: HAC Estimates with Long Memory/Antipersistence Correction
P. M. Robinson
págs. 171-180
págs. 181-211
A. Timmermann, H. Pesaran
págs. 212-231
págs. 232-261
págs. 262-277
A Dialogue Concerning a New Instrument for Econometric Modeling
C. W. J. Granger
págs. 278-297
Comments on the 20th Anniversary Issue of Econometric Theory
C. W. J. Granger
pág. 298
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados