InstitucionesÁrea de conocimientoIdentificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Josep Vives Santa-Eulàlia, Josep L. Solé, Jorge Alberto León Vázquez
Publicacions matematiques, ISSN 0214-1493, Vol. 44, Nº 1, 2000, págs. 325-337
Chaos expansions and local times
Josep Vives Santa-Eulàlia, David Nualart Rodón
Publicacions matematiques, ISSN 0214-1493, Vol. 36, Nº 2, 2, 1992 (Ejemplar dedicado a: la memória de Pere Menal i Brufal), págs. 827-836
Càlcul de variacions estocàstic en els espais de Wiener i de Poisson: aplicació a la regularitat del suprem i del temps local
Josep Vives Santa-Eulàlia
Barcelona : Publicacions Universitat de Barcelona, 1995. ISBN 84-475-0948-6
Càlcul de variacions estocàstic en els espais de Wiener i de Poisson : aplicació a la regularitat del suprem i del temps local: = Cálculo de variaciones estocásticas en los espacios de Wiener y de Poisson : aplicación a la regularidad del supremo y del tiempo local
Josep Vives Santa-Eulàlia
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1993).
Modelización No Browniana de series temporales financieras
Fernando Espinosa Navarro
Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano (dir. tes.), Josep Vives Santa-Eulàlia (dir. tes.). Universitat de Barcelona (2004).
Arbitrage-free valuation of financial instruments : analytic and computational problems: = Valoración sin posibilidades de arbitraje de instrumentos financieros: problemas analíticos y computacionales
Tesis doctoral dirigida por Hortènsia Fontanals Albiol (dir. tes.), Josep Vives Santa-Eulàlia (dir. tes.). Universitat de Barcelona (2001).
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