Antonio Alegre Escolano

• Artículos de revistas (15)
• Colaboraciones en obras colectivas (7)
• Libros (1)
• Tesis dirigidas (13)

• Artículos de revistas

  • Ensenyament pràctic de la Matemàtica Actuarial No-Vida amb R: Experiència innovadora a la Universitat de Barcelona

    Maria Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano, Eva Boj del Val, Teresa Costa Cor, María Teresa Mármol Jiménez

    REIRE: revista d'innovació i recerca en educació, ISSN-e 2013-2255, Vol. 5, Nº. 1, 2012, págs. 123-139

    

  • Seguro de fallecimiento con anticipación parcial de la prestación por dependencia

    Antonio Alegre Escolano, M.A Pons Cardell, Francisco Javier Sarrasí Vizcarra, Javier Varea Soler

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 14, 2008, págs. 47-72

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  • Políticas de dividendos en una cartera de seguros no vida. Aplicación de los criterios clásicos de valoración de inversiones

    María Teresa Mármol, Maria Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre Escolano

    Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados, ISSN 0034-9488, Nº. 129-130, 2007, págs. 135-151

    

  • Avance de la mediación de la tasa de prevalencia de la dependencia en España y criterios de valoración de la severidad

    Antonio Alegre Escolano, Laura Malena Monteverde, Enrique Pociello García, Mercedes Ayuso Gutiérrez, Montserrat Guillén Estany

    Actuarios, Nº. 22, 2004, págs. 27-29

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  • Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástofres: análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo

    Antonio Alegre Escolano, María José Pérez Fructuoso

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 9, 2003, págs. 121-152

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  • Modelo semimarkoviano de invalidez

    Antonio Alegre Escolano, Maria Mercè Claramunt Bielsa, Enrique Pociello García, Manuela Bosh Príncep, Javier Varea Soler

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 7, 2001, págs. 11-32

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  • Probabilidad de ruina y estrategias de barrera bajo un proceso de Poisson compuesto

    Antonio Alegre Escolano, M. Mármol Jiménez, Maria Mercè Claramunt Bielsa

    Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 0211-4356, Nº 41, 2001, págs. 75-92

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  • Probabilidad de ruina bajo diferentes hipótesis de la siniestralidad agregada

    Antonio Alegre Escolano, M. Mármol Jiménez, Maria Mercè Claramunt Bielsa

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 6, 2000, págs. 37-58

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  • Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes: Un modelo alternativo

    Antonio Alegre Escolano, María José Pérez Fructuoso

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 6, 2000, págs. 97-118

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  • Modelización del tipo de interés a corto plazo con modelos tar: Una aplicación al caso español

    Antoni Vidiella, Antonio Alegre Escolano

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 5, 1999, págs. 143-158

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  • Préstamos con interés variable: Análisis estocástico

    Antonio Alegre Escolano, Rosa María Mayoral Martínez

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 3, 1997, págs. 11-54

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  • Modalidades alternativas de reaseguro basadas en la ordenación de riesgos

    Antonio Alegre Escolano

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 1, 1995, págs. 15-50

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  • Análisis financiero de un empréstito

    Antonio Alegre Escolano, Hortènsia Fontanals Albiol

    Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN-e 0210-0266, Vol. 21, Nº. 61, 1993, págs. 165-188

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  • Estudio de las funciones reales cuyas variables están relacionadas a través de un sistema de ecuaciones: Aplicación a la obtención de la condición suficiente de segundo orden para los extremos de funciones condicionadas por ecuaciones

    Antonio Alegre Escolano

    Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN-e 0210-0266, Vol. 12, Nº. 35, 1984, págs. 375-429

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  • Las funciones homogéneas y sus características de mayor relevancia en su utilización como instrumentos de modelización de ciertos tipos de relaciones entre variables económicas

    Antonio Alegre Escolano

    Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN-e 0210-0266, Vol. 11, Nº. 31, 1983, págs. 201-229

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• Colaboraciones en obras colectivas

  • Estimación de la intensidad de fallecimiento mediante regresión dinámica

    Enrique Pociello García, Antonio Alegre Escolano, Javier Vera Soler

    XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2

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  • Análisis de los dividendos repartidos en una cartera de seguros con una estrategia de barrera constante

    Maite Mármol Jiménez, Antonio Alegre Escolano, Maria Mercè Claramunt Bielsa

    XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2

    • Resumen
    

  • Distribución Poisson B-corelacionada

    Javier Varea Soler, Antonio Alegre Escolano, Enrique Pociello García

    XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2

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  • Threshold Modeling of the Spanish Short-Rate of Interest

    Antoni Vidiella, Antonio Alegre Escolano

    Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000, Vol. 2, 2000, ISBN 84-8373-310-2, págs. 683-694

    

  • Stochastic Accumulating and discounting laws: equilibrium under mean criterion

    Antonio Alegre Escolano, Rosa María Mayoral Martínez

    Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000, Vol. 2, 2000, ISBN 84-8373-310-2, págs. 829-848

    

  • Influencias de las políticas de dividendos en la solvencia de las entidades aseguradoras

    María Teresa Mármol, Antonio Alegre Escolano, Maria Mercè Claramunt Bielsa

    Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000, Vol. 2, 2000, ISBN 84-8373-310-2, págs. 885-904

    

  • La distribución poisson multivariante aplicada al control de morosos de una empresa

    Antonio Alegre Escolano, Enrique Pociello García, Javier Varea Soler

    Matemática financiera y actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-Italiano, Bilbao, 26, 27 y 28 de abril de 2000, Vol. 2, 2000, ISBN 84-8373-310-2, págs. 949-964

    

• Libros

  • Valoración actuarial de prestaciones relacionadas con la invalidez

    Antonio Alegre Escolano

    Universitat de Barcelona, 1990. ISBN 84-7851-548-8

    

• Tesis dirigidas

  • Métodos de análisis dinámico discreto. Aplicaciones financieras

    Juan Manuel Fort Martínez

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (2006).

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  • Modelización No Browniana de series temporales financieras

    Fernando Espinosa Navarro

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano, Josep Vives Santa-Eulàlia. Universitat de Barcelona (2004).

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  • Threshold autoregressive models: extensions with applications to economics and finance

    Antoni Vidiella Anguera

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (2002).

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  • Dependencia positiva. Su influencia en el riesgo de la cartera

    Carmen Ribas Marí

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (2002).

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  • Sistemas de bonus-malus: comparaciones y alternativas

    Isabel Morillo López

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano, Lluís Bermúdez i Morata. Universitat de Barcelona (2001).

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  • Modelos estocásticos de valoración de futuros y opciones sobre riesgos catastróficos

    M. José Pérez Fructuoso

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano, Pierre Devolder. Universitat de Barcelona (2000).

    • Resumen
    

  • Análisis de la sinestralidad total con subcarteras Poisson-correlacionadas y aplicación al reaseguro Stop-loss

    Javier Varea Soler

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano, Francisco Javier Sarrasí Vizcarra. Universitat de Barcelona (1999).

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  • Estimació, contrastació d'hipòtesis i detecció d'arrels unitàries en processos MA aplicats a sèries temporals econòmiques

    Emili Valdero i Mora

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (1998).

    • Resumen
    

  • Análisis estocástico de las operaciones financieras y actuariales con riesgo de variación del tipo de interés

    Rosa María Mayoral Martínez

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (1997).

    • Resumen
    

  • Reaseguro y planes de pensiones

    Francisco Javier Sarrasí Vizcarra

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (1993).

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  • La teoría de la credibilidad y su aplicación a los seguros colectivos

    M. Angeles Pons Cardell

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (1992).

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  • Control dinámico-estocástico de la solvencia de los planes de pensiones

    Maria Mercè Claramunt Bielsa

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (1992).

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  • Análisis de inversiones en ambiente aleatorio: Criterios financiero-estocásticos en la selección de proyectos

    Hortènsia Fontanals Albiol

    Tesis doctoral dirigida por Antonio Alegre Escolano. Universitat de Barcelona (1988).

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