arrow_back Volver a la revista Investigaciones económicas
Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociación : aplicac...
Total de citas: 3
Artículo citado |
---|
Efectos sobre la volatilidad del mercado bursátil de la introducción de mercados de futuro y opciones sobre el IBEX-35 (2000) Vol. 24 Núm. 1 Pág. 139-175 |
La estacionalidad diaria del mercado de acciones español (1994) Vol. 18 Núm. 3 Pág. 557-570 |
On meteor shower in stock markets : New York vs. Madrid (1992) Vol. 16 Núm. 2 Pág. 225-234 |