|
Micro responses to macro shocks
(2024)
Núm. 12
Pág. 1
|
2 |
|
Identifying distributional characteristics in random coefficients panel data models
(2009)
Núm. 4
Pág. 1
|
1 |
|
On the validity of the jarque-bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models
(2003)
Núm. 6
Pág. 1
|
1 |
|
Normality Tests for Latent Variables
(2017)
Núm. 8
Pág. 1
|
1 |
|
Earnings and Consumption Dynamics : A Nonlinear Panel Data Framework
(2015)
Núm. 6
Pág. 1
|
1 |
|
Is a Normal Copula the Right Copula?
(2015)
Núm. 4
Pág. 1
|
1 |
|
On the efficiency and consistency of likelihood estimation in multivariate conditionally heteroskedastic dynamic regression models
(2007)
Núm. 13
Pág. 1
|
1 |
|
Nonlinear Panel Data Estimation via Quantile Regression
(2015)
Núm. 5
Pág. 1
|
1 |
|
Nonlinear Panel Data Methods for Dynamic Heterogeneous Agent Models
(2017)
Núm. 3
Pág. 1
|
1 |
|
Heterogeneity of Consumption Responses to Income Schocks in the Presence of Nonlinear Persistence
(2023)
Núm. 1
Pág. 1
|
1 |
|
Dynamic Specification Tests for Dynamic Factor Models
(2013)
Núm. 6
Pág. 1
|
1 |
|
GDP Solera : The Ideal Vintage Mix
(2022)
Núm. 4
Pág. 1
|
1 |
|
Aggregate Output Measurements : A Common Trend Approach
(2021)
Núm. 1
Pág. 1
|
1 |
