|
Is a Normal Copula the Right Copula?
(2015)
Núm. 4
Pág. 1
|
7 |
|
On the efficiency and consistency of likelihood estimation in multivariate conditionally heteroskedastic dynamic regression models
(2007)
Núm. 13
Pág. 1
|
6 |
|
Consistent non-Gaussian pseudo maximum likelihood estimators
(2018)
Núm. 2
Pág. 1
|
4 |
|
Specification tests for non-Gaussian maximum likelihood estimators
(2018)
Núm. 4
Pág. 1
|
4 |
|
Multivariate location-scale mixtures of normals and mean-variance-skewness portfolio allocation
(2008)
Núm. 5
Pág. 1
|
3 |
|
Hypothesis Tests with a Repeatedly Singular Information Matrix
(2020)
Núm. 2
Pág. 1
|
3 |
|
Sequential Estimation of Shape Parameters in Multivariate Dynamic Models
(2012)
Núm. 1
Pág. 1
|
2 |
|
Zero-Diagonality as a Linear Structure
(2020)
Núm. 16
Pág. 1
|
2 |
|
The Jacobian of the Exponential Function
(2020)
Núm. 5
Pág. 1
|
2 |
|
Discrete Mixtures of Normals Pseudo Maximum Likelihood Estimators of Structural Vector Autoregressions
(2020)
Núm. 23
Pág. 1
|
2 |
|
Aggregate Output Measurements : A Common Trend Approach
(2021)
Núm. 1
Pág. 1
|
2 |
|
Normality Tests for Latent Variables
(2017)
Núm. 8
Pág. 1
|
1 |
|
Tests for random coefficient variation in vector autoregressive models
(2021)
Núm. 8
Pág. 1
|
1 |
|
The information matrix test for Gaussian mixtures
(2024)
Núm. 1
Pág. 1
|
1 |
|
PML vs minimum χ2 : the comeback
(2022)
Núm. 10
Pág. 1
|
1 |
|
A comparison of mean-variance efficiency tests
(2008)
Núm. 6
Pág. 1
|
1 |
|
Spanning tests in return and stochastic discount factor mean-variance frontiers: A unifying approach
(2004)
Núm. 10
Pág. 1
|
1 |
|
Dynamic Specification Tests for Dynamic Factor Models
(2013)
Núm. 6
Pág. 1
|
1 |
|
Multivariate Hermite polynomials and information matrix tests
(2021)
Núm. 3
Pág. 1
|
1 |
|
New Testing Approaches for Mean-Variance Predictability
(2018)
Núm. 14
Pág. 1
|
1 |
|
Grouped Patterns of Heterogeneity in Panel Data
(2012)
Núm. 8
Pág. 1
|
1 |
|
Testing Distributional Assumptions Using a Continuum of Moments
(2017)
Núm. 9
Pág. 1
|
1 |
|
On the validity of the jarque-bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models
(2003)
Núm. 6
Pág. 1
|
1 |
|
Volatility-Related Exchange Traded Assets : An Econometric Investigation
(2015)
Núm. 1
Pág. 1
|
1 |
|
Quadratic ARCH Models
(1995)
Núm. 17
Pág. 1
|
1 |
|
Moment tests of independent components
(2021)
Núm. 2
Pág. 1
|
1 |
|
GDP Solera : The Ideal Vintage Mix
(2022)
Núm. 4
Pág. 1
|
1 |
