Documentos de Trabajo ( CEMFI )

Citas recibidas
en artículos de Sentana Iváñez, Enrique

Total de citas: 63

Artículo citante Citas emitidas
Discrete Mixtures of Normals Pseudo Maximum Likelihood Estim... Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2020) Núm. 23 Pág. 1 7
Volatility, diversification and contagion Revista de economía aplicada (2018) Vol. 26 Núm. 76 Pág. 35-72 5
Moment tests of independent components Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 2 Pág. 1 5
PML vs minimum χ2 : the comeback Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 10 Pág. 1 4
Normality Tests for Latent Variables Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2017) Núm. 8 Pág. 1 4
Specification tests for non-Gaussian maximum likelihood esti... Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2018) Núm. 4 Pág. 1 3
Tests for random coefficient variation in vector autoregress... Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 8 Pág. 1 3
Specification tests for non-Gaussian structural vector Abstr... Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 12 Pág. 1 3
Score-type tests for normal mixtures Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 13 Pág. 1 2
GDP Solera : The Ideal Vintage Mix Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 4 Pág. 1 2
Highly Irregular Serial Correlation Tests Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2023) Núm. 2 Pág. 1 2
Portfolio management with big data Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2024) Núm. 11 Pág. 1 2
New Testing Approaches for Mean-Variance Predictability Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2018) Núm. 14 Pág. 1 2
Modelos de valoración de activos financieros con riesgo asim... Revista española de financiación y contabilidad (2007) Núm. 136 Pág. 791-808 1
Gaussian Rank Correlation and Regression Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2020) Núm. 4 Pág. 1 1
Multivariate Hermite polynomials and information matrix test... Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 3 Pág. 1 1
Risk-return dynamics : evidence from the energy and utilitie... Aestimatio (2015) Núm. 11 Pág. 106-123 1
Aggregate Output Measurements : A Common Trend Approach Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 1 Pág. 1 1
Comparison of the GARCH and stochastic models : An applicati... Contaduría y administración (2021) Vol. 66 Núm. 2 Pág. 13 1
Volatility, diversification and contagion Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2018) Núm. 3 Pág. 1 1
Contraste empírico do modelo CAPM : Aproximación á non linea... Revista galega de economía (2013) Vol. 22 Núm. 2 Pág. 141-166 1
Estimación de la dinámica del coeficiente beta en el mercado... Revista española de financiación y contabilidad (2009) Núm. 143 Pág. 449-478 1
Normal but Skewed? Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 4 Pág. 1 1
Consistent non-Gaussian pseudo maximum likelihood estimators... Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2018) Núm. 2 Pág. 1 1
Medidas de volatilidad Revista española de financiación y contabilidad (2002) Núm. 114 Pág. 1073-1110 1
Information matrix tests for multinomial logit models Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2024) Núm. 6 Pág. 1 1
Inequality and the zero lower bound Documentos de trabajo - Banco de España (2024) Núm. 7 Pág. 1 1
Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange Spanish economic review (2008) Vol. 10 Núm. 3 Pág. 169-196 1
Dinámica del coeficiente beta asociado a las carteras de inv... Revista española de financiación y contabilidad (2012) Núm. 154 Pág. 233-262 1
Hypothesis Tests with a Repeatedly Singular Information Matr... Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2020) Núm. 2 Pág. 1 1
"Performance" bursátil de las empresas socialmente responsab... Cuadernos de economía y dirección de la empresa (2012) Vol. 15 Núm. 4 Pág. 221-230 1
Estructura financiera de la empresa y valoración de activos ... Revista española de financiación y contabilidad (2013) Núm. 160 Pág. 561-590 1