Documentos de Trabajo ( CEMFI )

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Volatility, diversification and contagion Revista de economía aplicada (2018) Vol. 26 Núm. 76 Pág. 35-72	3
Specification tests for non-Gaussian structural vector Abstract JEL Codes: C32, C52. autoregressions Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 12 Pág. 1	3
The information matrix test for Markov switching autoregressive models with covariate-dependent transition probabilities Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2025) Núm. 2 Pág. 1	3
Highly Irregular Serial Correlation Tests Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2023) Núm. 2 Pág. 1	2
Gaussian Rank Correlation and Regression Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2020) Núm. 4 Pág. 1	1
Score-type tests for normal mixtures Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 13 Pág. 1	1
Aggregate Output Measurements : A Common Trend Approach Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 1 Pág. 1	1
GDP Solera : The Ideal Vintage Mix Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 4 Pág. 1	1
Volatility, diversification and contagion Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2018) Núm. 3 Pág. 1	1
Hypothesis Tests with a Repeatedly Singular Information Matrix Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2020) Núm. 2 Pág. 1	1
Portfolio management with big data Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2024) Núm. 11 Pág. 1	1
Specification tests for non-Gaussian maximum likelihood estimators Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2018) Núm. 4 Pág. 1	1
Normal but Skewed? Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 4 Pág. 1	1
Tests for random coefficient variation in vector autoregressive models Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2021) Núm. 8 Pág. 1	1
PML vs minimum χ2 : the comeback Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2022) Núm. 10 Pág. 1	1
Normality Tests for Latent Variables Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2017) Núm. 8 Pág. 1	1
Information matrix tests for multinomial logit models Documentos de Trabajo ( CEMFI ) (2024) Núm. 6 Pág. 1	1