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Do We Really Need Both BEKK and DCC? : A Tale of Two Covariance Models

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Citas recibidas
Aggregation, Heterogeneous Autoregression and Volatility of ... Documentos de Trabajo (ICAE) (2011) Núm. 13 Pág. 1-38
Economic integration and stock market linkages : evidence fr... Journal of Economics, Finance and Administrative Science (2023) Vol. 28 Núm. 56 Pág. 237-256
Modelling Volatility Spillovers for Bio-ethanol, Sugarcane ... Documentos de Trabajo (ICAE) (2017) Núm. 4 Pág. 1-66
Connecting VIX and Stock Index ETF Documentos de Trabajo (ICAE) (2017) Núm. 8 Pág. 1-42
How are VIX and Stock Index ETF Related? Documentos de Trabajo (ICAE) (2016) Núm. 2 Pág. 1-47
Testing co-volatility spillovers for natural gas spot, futur... Documentos de Trabajo (ICAE) (2016) Núm. 10 Pág. 1-55
Connecting VIX and Stock Index ETF with VAR and Diagonal BEK... Documentos de Trabajo (ICAE) (2018) Núm. 26 Pág. 1-64
Modelling volatility spillovers for bio-ethanol, sugarcane a... Documentos de Trabajo (ICAE) (2016) Núm. 3 Pág. 1-48
Volatility spillovers and causality of carbon emissions, oil... Documentos de Trabajo (ICAE) (2017) Núm. 15 Pág. 1-51
Ranking Multivariate GARCH Models by Problem Dimension: : An... Documentos de Trabajo (ICAE) (2011) Núm. 20 Pág. 1-40