| Modelling and Testing Volatility Spillovers in Oil and Financial Markets for USA, UK and China
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 9
Pág. 1-46
|
5 |
| Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with Asymmetry, Long Memory and Spillovers
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 15
Pág. 1-39
|
4 |
| Volatility spillovers for spot, futures, and ETF prices in energy and agriculture
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 11
Pág. 1-56
|
4 |
| Modelling volatility spillovers for bio-ethanol, sugarcane and corn
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 3
Pág. 1-48
|
3 |
| An econometric analysis of ETF and ETF futures in financial and energy markets using generated regressors
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 12
Pág. 1-59
|
3 |
| How are VIX and Stock Index ETF Related?
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 2
Pág. 1-47
|
3 |
| Management science, economics and finance: : A connection
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 7
Pág. 1-19
|
2 |
| Are the S&P 500 Index and Crude Oil, Natural Gas and Ethanol Futures Related for Intra-Day Data?
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 1
Pág. 1-45
|
2 |
| Asymptotic Theory for Extended Asymmetric Multivariate GARCH Processes
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 14
Pág. 1-23
|
2 |
| Testing co-volatility spillovers for natural gas spot, futures and ETF spot using dynamic conditional covariances
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 10
Pág. 1-55
|
2 |
| Tourism stocks in times of crises: : An econometric investigation of non-macro factors
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 18
Pág. 1-40
|
1 |
| Volatility Spillover and Multivariate Volatility Impulse Response Analysis of GFC News Events
(2016)
Documentos de Trabajo (ICAE)
Núm. 16
Pág. 1-39
|
1 |
