Selección óptima de portafolios usando el modelo Black-Litterman con views difusas (2022) ARTICULO Franco Gómez, Yuly Andrea Moreno Trujillo, Jhon Fredy Zapata, Carlos Andrés Lecturas de Economía Núm. 97 Pág. 369-393
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Artículos citantes
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Comparación de los modelos de Black-Litterman, Markowitz y CAPM en la estimación de los rendimientos esperados en el mercado de renta variable en Colombia Vol. 12 Núm. 2 Pág. 29-53 | 2023 | Revista Estrategia Organizacional |
Ossa González, Genjis Alberto
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Jul-2024